A mon avis, c'est plus simple d'utiliser uniquement des cookies parce que pour transmettre le nom de la session ( arrêtez moi si je me trompe ), tu doit soit le mettre dans l'url et si tu veux y passer d'autres informations, ça va être un peu compliqué et un peu long sinon tu doit la transmettre dans un cookie mais à ce moment ça sert à rien d'utiliser une session pour pas utiliser de cookie puisque t'en a quand même un.
et sur chaque page, tu vérifie que le cookie existe
Code
@$cookie = $_COOKIE["cookiename"];
if((strcmp($cookie, "logued") != 0)) {
print "<script language='Javascript'>
alert('Veuillez vous loguer');
document.location.href='login.php';
</script>";
}